浅谈状态空间模型SSM基础理论
状态空间模型是一个描绘系统随时间变化的动态行为,被广泛应用在控制理论、机器人、以及经济学。状态空间模型通过一系列隐藏变量,被称为“状态”,高效的捕获时序数据的依赖关系,从而具象化形态的行为。确切的说,状态空间模型由两种方程构成,分别是:状态方程和观测方程,从而构建时刻$t$输入$x(t)\in\mathbb{R}$和输出$y(t)\in\mathbb{R}$的关系。其中,隐藏状态$h(t)\in\mathbb{R}^N$的维度为$N$。
状态空间模型是一个描绘系统随时间变化的动态行为,被广泛应用在控制理论、机器人、以及经济学。状态空间模型通过一系列隐藏变量,被称为“状态”,高效的捕获时序数据的依赖关系,从而具象化形态的行为。确切的说,状态空间模型由两种方程构成,分别是:状态方程和观测方程,从而构建时刻$t$输入$x(t)\in\mathbb{R}$和输出$y(t)\in\mathbb{R}$的关系。其中,隐藏状态$h(t)\in\mathbb{R}^N$的维度为$N$。